пятница, 1 июня 2018 г.

Как найти СВОЮ стратегию? или сколько было пампов в прошлом



Много новичков начинают торговать стратегии основываясь на простом доверии, после прочтения какой-то книжки или же после курса какого-то гуру. И это как-бы логично, если ты новичок. Но после того, как первый депозит закономерно слит, мало кто пытается начать думать своей головой. Обычно, ответ очень простой: "просто надо больше времени на то, чтобы отточить стратегию и в следующий раз, обязательно получится". Это обычно говорят все люди, потому что "я же особенный мама говорила". 

Но увы, практика показывает, что после парочки таких попыток, люди просто начинают искать "новую стратегию" и они ее находят...и порочный круг не прерывается, "и на этом все и держится". Очень мало "жертв" начинают задавать вопросы, почему же у меня ничего не получается и где же эти сотни процентов роста моего депозита, которые мне обещали при открытии счета?! Очень мало людей, начинают действительно искать свою нишу, и свое преимущество (как любят говорить американцы - edge). Ведь без понимания, почему/как твоя стратегия должна забирать деньги у кого-то и давать тебе, скорее всего будет обратное. Вообще, мышление в стиле фразы которую мы когда-то придумали в одном чате "помним никому не верим, помним..."  для трейдера является жизненно необходимым, так как разводняка  этой сфере больше чем на ночных вокзалах.

И самый простой метод, чтобы хоть как-то избегать этих разводов, начать с исследовательской работы. Самостоятельной. Это не совсем бэктестинг в классическом его понимании, так как нету имитации сделок, а просто исследование истории, о количестве интересных для нас факторов. И не обязательно обладать знаниями программирования и т.п.

Еще помню в 2015 мы с Арабданом пытались что-то исследовать. Если не ошибаюсь, в тот раз мы пытались посчитать какой лучше всего % гепа (GapUp) для стратегии Gap&Crap в пенни стаках. Уже тогда стало ясно, что не всегда так все сладко, как описывают эту стратегию. 

Так как для меня и моего окружения пенни стаки являются основной нишей для торговли, решили мы в этот раз посчитать количество пампов по истории. Ведь, очень часто мы все видим, что бывают периоды явного штиля и начинается по чатам нытье "пампы умерли, нечего торговать". А бывают такие периоды, когда наши мусорные бумаги как взбесились, каждый день по несколько штук. И уже другое нытье "пампы перестали работать и рвут всех подряд". Пример тому, осень-зима 2017 на волне криптовалюты и блокчейн технологий. Вот и нам стало интересно, как же было в прошлом и есть ли хоть какая-то закономерность в периодах???

Наши условия поиска:

  • Первым условием был минимальный процент роста за 2 дня от +99%. Это для того, чтобы памп был созревший (хотя бы 2 дневных свечки). Естественно, это не показало 1-дневные пампы. Нам они были не интересны.
  • Ценовой диапазон $0,10-100.
  • Биржа - только NASDAQ (на тот момент времени)
  • Мы разбили исследование на 2 этапы: с конца 2017 до 2010 года включительно по годам и месяцам и с 2003-2009 - суммарное количество наших пампов за весь период без категорий.



Итак, что мы увидели. Первая на первой диаграмме показано количество пампов по годам.
Самые результативные годы были как раз три последних и динамика положительная. Это радует.
Суммарное количество пампов по годам за период 2010-2017
Суммарное количество пампов по годам за период 2010-2017 

Период с 2003-2009 на диаграмме нет. Количество пампов за тот период было 497 ситуаций.
А вообще, с 2003-2017 было 1311 ситуаций.

Идем дальше. 
Нам было интересно узнать, какой же в среднем из сезонов года наиболее результативен для наших пампов. Как и ожидалось - это осень и зима. Улыбнуло, что весна оказалась почти такой же как и лето. Но в целом, результат подтвердил наш опыт, что самая активная пора для пампов это зима. А точнее, для лонгов перед Рождеством))

Среднее количество пампов по кварталам за период 2010-2017
Среднее количество пампов по кварталам за период 2010-2017 

Ну, и естественно по месяцам:
1) Декабрь, Ноябрь - по 14 раз в среднем;
2) Февраль - по 13 раз в среднем;
3) Октябрь, Август - по 9 раз в среднем;
4) Январь, Март, Сентябрь - по 8 раз в среднем;
5) Июль - по 7 раз в среднем;
6) Апрель, Май, Июнь - по 6 раз в среднем.

Среднее количество пампов по месяцам за период 2010-2017
Среднее количество пампов по месяцам за период 2010-2017 

Естественно, это очень общий и простой анализ, но даже он может показать кое-какие закономерности. Например, если вы любите ловить лонги в пенни стаках, то лучше всего это делать с середины осени до середины зимы. И примеров применения таких закономерностей можно найти очень много, я уже молчу о поиске. И мы считаем, что это и есть начало построения ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ВАШИМИ МОЗГАМИ. Думайте!

Комментариев нет:

Отправить комментарий